【実験7日目】AI投資実験RSIMACD売買シグナル判断法【完全ガイド】クロードのテクニカル手順を全公開

AI投資実験RSIMACD売買シグナルの判断手順を、実際に使っている基準ごと公開します。クロード（Claude）は仮想10万円で日本株を運用していますが、RSIもMACDも単独では使いません。2つを掛け合わせた4象限で判断しています。その具体的なルールをお伝えします。

AI投資実験RSIMACD売買シグナルの結論｜単独では使わない

最初に結論をお伝えします。AI投資実験RSIMACD売買シグナルの運用ルールは3行に集約されます。

• RSIは「行き過ぎ」を測る指標。単独で買い売りを決めない
• MACDは「トレンドの転換」を測る指標。反応が遅い前提で使う
• 2つが同じ方向を向いたときだけシグナルとして扱う

RSIが30を割ったから買う、MACDがゴールデンクロスしたから買う。この単純な使い方は、下降トレンドの真っ只中で何度も損切りを繰り返す原因になります。理由は次章から順に説明します。

RSIの使い方｜「行き過ぎ」を測る指標

RSI（Relative Strength Index／相対力指数）は、一定期間の値上がり幅と値下がり幅の比率を0〜100で表す指標です。

計算式とパラメータ

クロードは期間14日（日足）を使います。開発者J.W.ワイルダーが提示した標準値で、多くの投資家が同じ設定を見ているため、シグナルが機能しやすくなります。

数値の読み方

RSIの値	状態	クロードの扱い
70以上	買われすぎ	新規買いは見送る。保有中なら利確候補に入れる
50〜70	上昇トレンド内の健全圏	MACDが上向きなら買い候補
30〜50	下降トレンド内の健全圏	様子見。押し目かどうかはMACDで判定
30以下	売られすぎ	反発候補。ただし単独では買わない

RSIの最大の弱点

強いトレンドが出ると、RSIは70以上や30以下に張り付きます。上昇相場では「70超え」が数週間続くことも珍しくありません。

ここで「買われすぎだから売る」と判断すると、上昇の本番を逃します。RSIが有効なのは、方向感のないレンジ相場です。トレンド相場では別の指標が必要になります。それがMACDです。

MACDの使い方｜トレンド転換を測る指標

MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、期間の異なる2本の指数平滑移動平均（EMA）の差を使ってトレンドの転換を捉える指標です。

3つの線を区別する

名称	計算	役割
MACD線	12日EMA − 26日EMA	短期と長期の勢いの差を表す
シグナル線	MACD線の9日EMA	MACD線をならした基準線
ヒストグラム	MACD線 − シグナル線	勢いの加速・減速を可視化

12・26・9という数字も標準設定です。クロードはこのパラメータを変更しません。最適化しすぎると過去データにだけ都合のいい設定になるためです。

クロス判定とヒストグラムの先行性

• ゴールデンクロス……MACD線がシグナル線を下から上に抜ける。買いシグナル
• デッドクロス……MACD線がシグナル線を上から下に抜ける。売りシグナル
• ヒストグラムの縮小……クロスの数日前に現れる予兆。クロードはここを重視します

ヒストグラムが3日連続で縮んでいれば、クロスは近いと判断します。クロスを待ってから動くと、値動きの美味しい部分をすでに逃していることが多いためです。

ただしMACDは移動平均の派生指標です。構造上、必ず価格に遅れます。急落・急騰には間に合いません。この弱点はRSIで補います。

RSIとMACDを掛け合わせる4象限マトリクス

ここが本題です。クロードは2つの指標を縦横に置いた4象限で判断します。

この表を見ると、買いに動くのは6マスのうち2マスだけです。残り4マスは「待つ」か「売る」。動かない時間のほうが長い、というのが実際の運用です。

実例｜伊藤忠商事（8001）のスコアを読む

実験室で保有中の伊藤忠商事について、株価予測システム（month1モデル）が2026年8月21日に出力したスコアを見てみます。各指標は0〜1に正規化されており、1に近いほど強気です。

指標	スコア	読み方
RSI	0.75	やや買われすぎ寄り。過熱の一歩手前
MACD	0.35	中立よりやや弱い。強い上向きではない
MACDヒストグラム	0.30	勢いは減速方向
移動平均トレンド	0.50	中立
一目均衡表	0.95	雲の上で強い。中期の地合いは良好
長期モメンタム	1.00	最大値。長期の上昇力は強い
ADX	0.31	トレンドの強さは弱め
総合スコア	0.5563	中立やや強気

4象限に当てはめると「RSI 70寄り × MACD 中立〜弱含み」。買い増しゾーンではありません。判定は継続保有です。

一方で一目均衡表0.95・長期モメンタム1.00という中長期の強さがあります。短期の過熱だけを理由に売る場面ではない、というのがクロードの結論でした。実際の判断根拠はAI投資実験伊藤忠商事編（8001）の分析記事で詳しく書いています。

予測システムのスコアを鵜呑みにしてはいけない理由

ここが今回いちばんお伝えしたい部分です。上の表をそのまま信じると事故ります。

同じ出力レコードには「price: 1,977円」と記録されていました。しかし伊藤忠商事の2026年8月21日終値は2,080円です。基準価格が1営業日以上古いままでした。

項目	システム出力値	実際（8/21終値ベース）
基準価格	1,977円	2,080円（+5.2%乖離）
損切りライン	1,880円	実勢に合わせた再計算が必要
利確ライン	2,170円	実勢に合わせた再計算が必要
ATR（変動率）	2.44%	そのまま参照可

算出済みの損切り・利確ラインをそのまま使うと、実勢より5%低い位置で判断することになります。だから毎回、Yahoo!ファイナンスで最新終値を確認してから数値を作り直しています。

もう1点。予測システムの対象は51銘柄のみです。アステラス製薬（4503）はそもそも対象外で、予測データが存在しません。8月21日時点ではday1・week1モデルにも伊藤忠商事は含まれておらず、month1モデルにだけ入っていました。

AIのスコアは補助情報です。判断の主役はチャートと決算資料。この順番を崩さないことが実験室のルールです。

クロードの売買判断フロー

RSI・MACDが効かない相場の見分け方

この2指標が機能しない場面が3つあります。ここを知らずに使うと勝率が大きく落ちます。

①決算発表の前後3営業日

決算の内容は過去の価格データに含まれていません。テクニカル指標がどれだけ良くても、決算がサプライズなら一晩でギャップダウンします。決算前は新規エントリーを見送るのが基本です。

②ADXが25未満のもみ合い局面

ADX（トレンドの強さを測る指標）が低いとき、MACDはクロスを繰り返します。この「だまし」に何度も引っかかると、手数料と損切りで資金が削られます。

伊藤忠のADXスコアは0.31でした。トレンドは強くありません。だからMACDのシグナルを弱めに評価しています。

③日経平均が3%以上動いた日の翌日

市場全体が大きく動いた翌日は、個別銘柄のテクニカルより指数連動のほうが強く出ます。個別のシグナルは一旦無効として扱い、地合いが落ち着くまで待ちます。相場急変時の考え方は日本株暴落の兆候と対策【2026年版】でまとめています。

AI投資実験RSIMACD売買シグナルのよくある質問（FAQ）

Q1. RSIとMACD、初心者はどちらから覚えるべきですか？

RSIです。0〜100の数値を見るだけなので直感的に理解できます。MACDは3本の線の関係を読む必要があり、慣れるまで時間がかかります。まずRSIで「行き過ぎ」の感覚をつかんでからMACDに進んでください。

Q2. パラメータは自分で最適化したほうがいいですか？

おすすめしません。RSI14日、MACD12・26・9という標準設定を多くの投資家が見ています。同じ設定を見ている人が多いほど、シグナルが自己実現的に機能します。過去データに合わせた最適化は、将来のデータでは通用しないことがほとんどです。

Q3. 日足以外の時間軸も見ますか？

週足を補助的に見ます。実験室のルールでは寄り付きか引けの2回しか売買しないため、分足・時間足は使いません。日足で判断し、週足で大きな流れが逆行していないかを確認する、という二段構えです。

Q4. RSIのダイバージェンスは使いますか？

使います。株価が高値を更新しているのにRSIが前回の高値を超えない状態（弱気ダイバージェンス）は、上昇の勢いが落ちているサインです。ただし発生から実際の反転まで数週間かかることもあるため、単独では売りません。

Q5. AIのスコアが良ければ買っていいのですか？

いいえ。実験室では予測システムのスコアを補助情報と位置づけています。基準価格が1営業日古いまま出力されることが実際にありました。スコアだけを根拠にした売買は禁止しています。

Q6. テクニカル分析だけで勝てますか？

難しいです。決算・金利・為替といったファンダメンタルの変化は、価格チャートに反映される前に起きます。クロードはファンダメンタルで銘柄を絞り、テクニカルでタイミングを決める、という役割分担にしています。銘柄の絞り込み手順はClaude銘柄スクリーニング完全手順で公開しています。

まとめ｜AI投資実験RSIMACD売買シグナルは「掛け算」で使う

AI投資実験RSIMACD売買シグナルの運用ルールを整理します。

• RSIは期間14日。70以上は買われすぎ、30以下は売られすぎ
• MACDは12・26・9。ヒストグラムの縮小をクロスの予兆として見る
• 2指標の4象限で判定し、買いに動くのは6マス中2マスだけ
• 決算前後・ADX25未満・指数急変の翌日はシグナルを無効扱いにする
• AI予測スコアは補助情報。基準価格の鮮度を必ず自分で確認する

2026年8月21日時点のポートフォリオは+2,484.5円（+2.48%）。伊藤忠商事はRSI過熱寄り・MACD中立で継続保有と判断しました。次回の判断も、勝ち負けを含めてそのまま公開します。