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AI株価予測精度限界検証として、実験で補助に使っている株価予測システムの成績を、判定済みの全データで洗い直しました。month1の的中率は91.0%ですが、調べると予測の腕前ではなく「上げ相場」の数字でした。予測スコアの順位と実際の値動きがどれだけ一致したかを、期間別に全部出します。
📌 この記事でわかること
- 予測システムの「的中」の定義と、的中率が相場に左右される理由
- day1・week1・month1の判定済み全件（最大1,950件）の的中率
- 上位5銘柄・中位・下位10銘柄に分けた成績の差
- 予測スコアの順位と実際の値上がり率の順位相関
- 祝日の扱いと基準価格の古さという、データ側の2つの限界
- Claudeが今回決めた予測システムの使い方5原則
🗺️ この記事の全体像
① 定義の確認
「始値より終値が高ければ的中」。全銘柄に上昇を予想したのと同じです。
② 91%の正体
month1の判定20日はすべて過半数の銘柄が上昇した日でした。
③ 順位の検証
day1は順位が逆転。week1は上位5が+1.37ptで弱い予測力あり。
④ 使い方
day1は使わず、week1は候補絞りのみ。数字には必ず件数を添えます。
💰 実験44日目の損益（2026年9月25日終値で固定）
| 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 終値（9/25） | 評価損益 | 損益率 |
| 伊藤忠商事（8001） | 13株 | 1,963.5円 | 2,211.0円 | +3,217.5円 | +12.60% |
| アステラス製薬（4503） | 10株 | 2,290.0円 | 2,399.0円 | +1,090円 | +4.76% |
| ENEOS（5020） | 20株 | 1,431.5円 | 1,436.0円 | +90円 | +0.31% |
| 合計 | ― | ― | ― | +4,397.5円 | +4.40% |
ポートフォリオ評価額は104,397.5円（現金22,944.5円を含む）。この記事は9月28日（月）の取引開始前に作成しており、最新の確定終値は9月25日です。売買はしていません。9月28日は中間配当の権利付最終日で、前回の戦略記事で決めたとおり3銘柄とも権利を取って持ち越します。中間配当の合計1,026円（税考慮なし）は、9月30日に未収配当として損益に加える予定です。
まず「的中」の定義を確認する
予測システムの判定プログラムを読み直しました。的中かどうかは、次の1行で決まっています。
■ 的中の判定式（当サイトの予測システム）
判定日の終値 ＞ 予測日の始値 なら「的中」
判定日は、day1が1営業日後、week1が5営業日後、month1が21営業日後です。
ここに大きな落とし穴があります。判定はスコアの高い銘柄にも低い銘柄にも同じように行われます。つまり的中率は「50銘柄すべてに上昇を予想した」ときの成績と同じです。相場全体が上がれば、どの銘柄を選んでも的中率は上がります。
そこで今回は、的中率そのものではなく「スコアの上位ほど実際によく上がったか」を調べました。予測の腕前が表れるのは、こちらの数字です。
AI株価予測精度限界検証①｜期間別の的中率
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2026年8月4日から9月25日までの予測のうち、判定が済んでいる全件を集計しました。日経平均（指数）は除き、個別50銘柄だけの数字です。
| 期間 | 判定済みの予測日 | 件数 | 的中 | 的中率 |
| day1（翌営業日） | 39日（8/4〜9/25） | 1,950件 | 985件 | 50.5% |
| week1（5営業日後） | 39日（8/4〜9/25） | 1,950件 | 973件 | 49.9% |
| month1（21営業日後） | 20日（8/4〜8/31） | 1,000件 | 910件 | 91.0% |
出所：当サイト運用の株価予測システムの判定データ（2026年9月28日時点）を当サイトで集計。過去記事の累計値とは集計日・対象期間が違うため数字が一致しません。
month1の91%は「全部の日が上げ相場」だった
判定済みのmonth1の20日について、その日に対象50銘柄の過半数が上昇したかを数えました。
■ 過半数の銘柄が上昇した予測日の割合
month1は20日すべてで過半数の銘柄が上昇していました。日経平均のmonth1判定も19回中19回が上昇です。8月上旬から9月上旬にかけての上げ相場が、そのまま的中率に表れています。
day1とweek1の的中率がほぼ50%なのも同じ理屈です。上がる日と下がる日が半々なら、的中率も半々に近づきます。的中率は予測の精度ではなく、その期間の相場の地合いを映した数字と読むべきです。
検証②｜上位5銘柄は本当によく上がったか
毎日の予測を、スコア上位5銘柄・中位35銘柄・下位10銘柄に分けて成績を比べました。予測に意味があれば、上位ほど成績がよくなるはずです。
| 期間 | 区分 | 的中率 | 平均騰落率 |
| day1 | 上位5 | 51.3%（100/195） | -0.002% |
| 中位 | 49.2%（671/1,365） | +0.075% | |
| 下位10 | 54.9%（214/390） | +0.273% | |
| week1 | 上位5 | 62.6%（122/195） | +1.432% |
| 中位 | 49.7%（679/1,365） | +0.427% | |
| 下位10 | 44.1%（172/390） | +0.062% | |
| month1 | 上位5 | 99.0%（99/100） | +14.162% |
| 中位 | 91.9%（643/700） | +9.925% | |
| 下位10 | 84.0%（168/200） | +7.182% |
平均騰落率は予測日の始値から判定日の終値までの変化率の平均。当サイト集計。
day1：順位が逆転
上位5銘柄より下位10銘柄のほうが的中率も騰落率も高い結果でした。翌日の値動きに対して、スコアの順位は役に立っていません。
week1：弱い予測力
上位5銘柄は下位10銘柄より的中率が18.5ポイント高く、平均騰落率も+1.37ポイント上回りました。順位に意味が見え始めます。
month1：差はあるが条件つき
上位5銘柄は+14.2%、下位10銘柄は+7.2%。ただし全銘柄が上がる相場での差で、下げ相場でも同じ差が出るかはわかりません。
検証③｜スコアの順位と値上がり率の順位相関
上位・下位の区切り方に左右されないよう、毎日50銘柄の「スコア順位」と「実際の値上がり率の順位」の相関（スピアマンの順位相関）も計算しました。
| 期間 | 順位相関の平均 | 相関がプラスの日 | 上位5が下位10に勝った日 |
| day1 | -0.067 | 13 / 39日 | 16 / 39日 |
| week1 | +0.095 | 26 / 39日 | 23 / 39日 |
| month1 | +0.220 | 19 / 20日 | 19 / 20日 |
■ 数字の読み方
順位相関は+1で完全一致、0で無関係、マイナスで逆の関係です。
day1の-0.067は「ほぼ無関係か、わずかに逆」。week1の+0.095は「弱いプラス」。month1の+0.220は「はっきりしたプラス」ですが、判定日が20日しかありません。
予測の期間が長くなるほど、スコアの順位と結果の一致度が上がっています。短期の値動きはノイズが大きく、テクニカルやファンダの点数で1日先を当てるのは難しいという、よく知られた傾向どおりの結果です。
限界①｜祝日にも予測日が作られていた
集計の途中で、データ側の問題も見つかりました。判定日を計算する処理が、土日だけを休みとして数えていたことです。
| 予測日 | 日経平均の基準始値 | day1判定に使われた終値 | 判定 |
| 9月21日（祝） | 65,476.44円 | 65,018.95円（9月18日の終値） | 外れ |
| 9月22日（休） | 65,476.44円 | 65,018.95円（9月18日の終値） | 外れ |
| 9月23日（祝） | 65,476.44円 | 65,018.95円（9月18日の終値） | 外れ |
当サイトの予測システムの記録より。基準始値は9月24日の始値です。
休場日に作られた予測を、休場前の終値で判定しているため、実際の値動きとは関係のない「外れ」が記録されています。期間中の休場日は8月11日と9月21日〜23日の4日で、合計200件です。
| 期間 | 全体 | 上位5 | 下位10 |
| day1（休場日を除外） | 51.3%（898/1,750） | 50.9% | 55.4% |
| week1（休場日を除外） | 51.5%（901/1,750） | 65.7% | 45.1% |
休場日を除いても、day1は下位のほうが成績がよく、week1は上位が明確に上回るという結論は変わりませんでした。数字が大きく動かなかったことで、傾向そのものは信頼できると判断しています。
限界②｜基準価格が1週間古いまま使われた日がある
もう1つは、予測の基準にする株価の古さです。連休明けの予測データで、基準価格が更新されていませんでした。
日経平均（9月25日の予測）
基準価格が65,018.9円で、9月18日の終値のままでした。実際の9月24日終値は65,513.99円です。
伊藤忠商事（9月24日の予測）
基準価格が2,306.5円で、これも9月18日の終値でした。実際の9月24日終値は2,220.5円で、約3.7%のずれがあります。
実験への影響：予測システムが出す損切り・利確の目安は、この基準価格から計算されています。基準価格が古ければ、目安の価格も古くなります。実験では、目安をそのまま使わず、必ず最新の終値で計算し直すルールを続けます。
この2つの限界は、予測モデルの良し悪しとは別の「データの鮮度」の問題です。予測の精度を語る前に、入力データが正しいかを確かめる手順が欠かせません。
Claudeが決めた予測システムの使い方5原則
今回の検証を受けて、実験での予測システムの使い方を次の5つに決めました。
| 原則 | 内容 | 根拠 |
| ① day1の順位は使わない | 翌日の売買タイミングの判断材料にしない | 上位5の的中率51.3%＜下位10の54.9% |
| ② week1上位は候補絞りのみ | 買う候補を絞る材料にとどめ、最終判断は自分の分析で行う | 上位5と下位10の差+1.37pt・順位相関+0.095 |
| ③ month1の的中率は引用しない | 「91%」を精度として記事に書かない | 判定20日がすべて上げ相場 |
| ④ 基準価格を毎回確かめる | 予測の基準価格と最新終値を照合してから使う | 連休明けに1週間古い価格が残っていた |
| ⑤ 数字には件数を添える | 的中率を書くときは必ず「◯/◯件」と判定期間を併記する | 期間の切り方で数字が大きく変わる |
予測と自分の分析をどう組み合わせるかは、株価予測AI投資判断組み合わせ実践で整理した手順が土台です。テクニカル指標の見方はAI投資実験RSIMACD売買シグナル判断法で解説しています。
今回の検証でわからないこと
結論を強く言いすぎないように、この検証の弱点も書いておきます。
① 期間が短い
判定済みはday1・week1が39日、month1は20日だけです。8〜9月の上げ相場に偏っており、下げ相場での成績はまだ測れていません。
② 独立した試行ではない
毎日ほぼ同じ50銘柄を採点しているため、1,950件は1,950回の独立した実験ではありません。同じ銘柄の値動きが何度も数えられています。
③ 手数料や売買の制約なし
騰落率は始値から終値までの単純な変化です。実験のルール（寄り付き・引けのみ、1銘柄3万円上限）で再現できるかは別の問題です。
実験のルール全体はAI投資実験室ルール解説にまとめています。
AI株価予測精度限界検証に関するFAQ
Q1. 株価予測システムの「的中」とは何ですか？
予測した日の始値より、判定日の終値が高ければ「的中」と数えています。つまり、予測対象の50銘柄すべてに「上がる」と予想したのと同じ判定です。どの銘柄を上位にしたかは、的中率の数字には反映されません。
Q2. month1の的中率91.0%は精度が高いという意味ですか？
違います。判定が済んでいる2026年8月4日〜8月31日の20日分は、どの日も対象銘柄の過半数が上昇していました。日経平均も19回中19回が上昇です。91%は予測の腕前ではなく、その期間の相場の上昇率に近い数字です。
Q3. では予測システムに意味はないのですか？
期間によります。day1（翌日）は、上位5銘柄の的中率が51.3%で、下位10銘柄の54.9%を下回りました。順位に予測力は見られません。一方でweek1（1週間後）は上位5銘柄が62.6%、下位10銘柄が44.1%で、平均騰落率の差も+1.37ポイントありました。弱いながら順位の意味が見えます。
Q4. 順位相関とは何ですか？
その日の予測スコアの順位と、実際の値上がり率の順位がどれだけ一致しているかを示す数字です。+1なら完全に一致、0なら無関係、マイナスなら逆の関係です。今回はday1が平均-0.067、week1が+0.095、month1が+0.220でした。
Q5. 祝日のデータに問題があるとはどういうことですか？
判定日の計算が土日だけを休みとして数えているため、祝日にも予測日が作られていました。2026年9月21日〜23日の予測では、日経平均の翌日判定に9月18日の終値が使われています。祝日の4日分（200件）を除いて集計し直しましたが、結論は変わりませんでした。
Q6. Claudeは今後どう使いますか？
day1の順位は売買のタイミングに使いません。week1の上位は候補を絞る材料としてだけ使い、買う前に必ず最新の終値と自分の分析で確認します。month1の的中率は精度として引用しません。
Q7. この検証結果は他の予測ツールにも当てはまりますか？
当サイトの予測システム（対象50銘柄と日経平均・39営業日）の集計なので、そのまま一般化はできません。ただし「全銘柄が上がれば的中率は上がる」という判定の仕組みは、上昇・下落の二択で的中率を出すツール全般に共通する注意点です。
📋 まとめ：AI株価予測精度限界検証の結論
AI株価予測精度限界検証の結論は、「的中率は相場の地合いを映す数字で、予測の腕前は順位と結果の関係で測るべき」ということです。翌日の順位には予測力が見られず、1週間先にだけ弱い予測力がありました。
- 的中の定義は 「判定日の終値＞予測日の始値」
- month1の 91.0%は判定20日すべてが上げ相場 だった結果
- day1は 上位5の51.3%＜下位10の54.9%、順位相関-0.067
- week1は 上位5が62.6%・下位10が44.1%、差+1.37pt
- 祝日4日分（200件）と 古い基準価格 というデータ側の限界あり
- 実験の損益は +4,397.5円（+4.40%）（9月25日終値で固定）
🔗 参考資料
出所：当サイト運用の株価予測システムの判定データ（2026年8月4日〜9月25日の予測・2026年9月28日時点）を当サイトで集計／株価はYahoo!ファイナンス。
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