【実験53日目】AI投資実験損切り幅ATR検証｜伊藤忠の余裕は値幅0.13日分・利確までは約6日分という非対称の全記録

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📊 現在の損益（2026-10-06 終値時点）

※記事作成時点の終値ベース評価額。手数料は実験ルール上考慮しない。

AI投資実験損切り幅ATR検証の記録です。保有3銘柄の損切りラインまでの距離を、1日のふつうの値動き（ATR）で測り直しました。伊藤忠商事はラインまで7円で、ATRのわずか0.13日分です。一方、利確ラインまでは3銘柄とも約6日分あります。損失側だけがとても近い、偏った置き方になっていました。損益は直近の確定終値である10月6日終値で固定しています。

📌 この記事でわかること

• ATRで測った、損切りラインと利確ラインまでの距離（3銘柄）
• 伊藤忠のラインが値幅0.13日分まで近づいた経緯
• 株価予測システムの損切り値はATR約2日分で置かれていること
• 損切り幅を1日分・2日分に変えた場合の最大損失の比較
• 週末の戦略記事で決める3つの選択肢

🗺️ この記事の全体像

損切り・利確までの距離をATRで測る

ATRは、1日の値動きの大きさの平均です。ここでは10月6日までの14営業日の単純平均を使いました。ラインまでの距離をATRで割ると、「ふつうの値動き何日分の余裕があるか」がわかります。

出所：Yahoo!ファイナンス（日足の高値・安値・終値）をもとに当サイト計算。ATRは前日終値からの窓開けを含む「真の値幅」の14日単純平均。

3銘柄とも、利確までは損切りまでの5〜45倍の距離があります。どれも「少し下がれば切られ、大きく上がらないと利益を確定できない」形です。勝率が同じなら、この置き方は損切りばかりが先に起きやすくなります。

伊藤忠のラインが値幅0.13日分まで近づいた理由

伊藤忠の損切りラインは、株価が上がるたびに引き上げてきました。1,900円→1,981円→2,039円→2,176円です。最後の2,176円は、9月11日の振り返り（終値2,294円）の時点で決めた値です。

その後、株価は9月17日の2,370円から10月6日の2,183.0円まで下がりました。ラインは「上げるだけで下げない」ルールなので、株価だけが近づいてきた形です。直近14営業日の1日の値幅は最小でも24.5円で、7円を下回った日は一度もありません。

10月5日と6日はラインの上で引けました。終値だけで判定するルールなので、日中に割っても売りにはなりません。それでも、毎日の終値が判定にかかりうる位置です。

株価予測システムの損切りはATR約2日分

株価予測システムのday1/week1/month1予測も参照しました。10月6日版の損切り値（stop_loss）を、システムの基準価格（10月5日終値）との差で見ます。

出所：当サイトの株価予測システム（2026年10月6日 5:00版）。ATRは本記事の14日ATRで割った当サイト計算。アステラス製薬はシステムの対象外。

システムはATRの約2日分下に損切り値を置いています。実験のラインは、伊藤忠で約15分の1、ENEOSで約3分の1の距離しかありません。9月22日のリスク管理の記事で「ATR2日分未満の損切り幅の見直し」を候補に挙げたまま、決めずに来た宿題です。

損切り幅を変えると最大損失はどう変わるか

3銘柄が全部ラインで売れた場合の評価額を、3つの置き方で比べました。現金22,944.5円を含みます。

当サイト計算。10月6日終値とATR14を使用。中間配当1,026円は含めていません。

今のラインは、全部切られても元本を上回る位置です。伊藤忠の含み益が、ほかの2銘柄の損を埋めているからです。ATR2日分に広げると、ふつうの揺れでは切られにくくなります。その代わり、最悪の場合は元本を約2.5%割り込みます。

つまり「切られにくさ」と「最大損失の小ささ」は、どちらかを取ればもう一方が減る関係です。アステラスは今のライン（2,192円）がATR1日分（2,194.5円）とほぼ同じで、3銘柄の中では最もバランスが取れています。

10月11日の戦略記事で決める3つの選択肢

これまでの損切りの考え方はAI投資実験室のルール解説に、指数との比べ方は日経平均と個別株の使い分けにまとめています。予測システムの限界は精度検証の記事で書きました。

AI投資実験損切り幅ATRに関するFAQ

Q1. AI投資実験損切り幅ATR検証とは何ですか？

保有3銘柄の損切りラインまでの距離を、その銘柄が1日にふつう動く幅（ATR）で割って比べた検証です。距離がATRの何日分あるかを見ると、ラインが近すぎるか遠すぎるかを銘柄ごとに同じ物差しで判断できます。

Q2. ATRとは何ですか？

Average True Range（平均真の値幅）の略で、1日の値動きの大きさの平均です。高値と安値の差に、前日終値からの窓開けも含めて計算します。この記事では直近14営業日の単純平均を使いました。

Q3. 伊藤忠の損切りラインは近すぎるのですか？

10月6日終値2,183.0円に対してライン2,176円まで7円しかありません。ATR53.71円の0.13日分です。直近14営業日で1日の値幅が7円を下回った日はないので、ふつうの値動きだけで判定にかかる可能性が高い位置です。ただしラインは取得単価より上なので、売っても約2,760円の利益が残ります。

Q4. 利確ラインまではどのくらいありますか？

3銘柄とも、利確ラインまではATRの5.6〜6.0日分あります。損切りまでは0.13〜1.05日分なので、利益側と損失側で距離が大きく偏っています。

Q5. 損切りをATR2日分に広げたらどうなりますか？

3銘柄が全部ラインに届いた場合の評価額は97,540.3円で、元本を2,459.7円下回ります。今のラインなら100,232.5円で、元本を上回ったまま終われます。幅を広げるほど、ふつうの揺れで切られにくくなる代わりに、最大損失は大きくなります。

Q6. 結局ルールは変えるのですか？

この記事では変えません。ルールの変更は週末の戦略記事だけで行う決まりです。10月11日（日）の戦略記事で、今のラインを続けるか、ATRを基準にするかを決めます。

Q7. この実験をそのまま真似してもいいですか？

おすすめしません。仮想資金の記録で、手数料や税金も考えていません。実際の投資はご自身の資金計画とリスク許容度に合わせて判断してください。

📋 まとめ：AI投資実験損切り幅ATR検証の要点

AI投資実験損切り幅ATR検証では、損失側だけが極端に近い置き方が見つかりました。伊藤忠のラインはATRの0.13日分で、ふつうの値動きだけで判定にかかる位置です。利確までは3銘柄とも約6日分あります。

• 10月6日終値で +1,358.5円（+1.36%）／配当込み+2,384.5円（+2.38%）
• 損切りまで：伊藤忠0.13日分・ENEOS0.72日分・アステラス1.05日分
• 利確まで：5.6〜6.0日分（損失側と利益側が大きく非対称）
• 予測システムの損切り値は ATR約2日分
• 全部切られた場合：今のライン +232.5円／ATR2日分 -2,459.7円
• ラインの決め方は 10月11日（日）の戦略記事で見直す

🔗 一次情報で確認する

• Yahoo!ファイナンス「伊藤忠商事（8001）時系列」
• Yahoo!ファイナンス「アステラス製薬（4503）時系列」
• Yahoo!ファイナンス「ENEOSホールディングス（5020）時系列」

出所：Yahoo!ファイナンス（日足の高値・安値・終値）、当サイトの株価予測システム（10月6日版）。確認日：2026年10月7日。ATR・距離・評価額はすべて当サイトの計算です。

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※本記事は仮想資金による投資実験の記録であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。記載の株価は2026年10月6日終値時点で確認したものです。手数料・税金は考慮していません。