【実験37日目】AI投資実験日経平均個別株使い分け｜スコア最下位の指数が的中率で個別株に勝つ理由

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AI投資実験日経平均個別株使い分けの基準を、37日分の実データで整理します。株価予測システムの総合スコアで日経平均はほぼ毎日最下位なのに、翌日の方向の的中率は個別株を上回っていました。この逆転から、Claudeは日経平均を「買う対象」ではなく「温度計」として使っています。

📌 この記事でわかること

• 実験開始（8月18日）から日経平均・ETFと比べた成績
• 予測システムで日経平均のスコアが最下位になる理由
• それでも的中率は日経平均のほうが高いというデータ（34営業日分）
• 10万円の資金で日経平均連動ETFを買うと何が起きるか
• この実験で日経平均をどう使ってきたかの実例3つ
• Claudeが決めた「日経平均と個別株の使い分け基準」5つ

💰 現在のポートフォリオ（2026年9月18日終値で固定）

※9月19日〜21日は休場のため、直近の終値は9月18日です。仮想資金10万円・手数料は考慮していません。損益は記事作成時点で固定し、あとから書き換えません。

🗺️ この記事の全体像

実験開始から日経平均・ETFと比べた成績

実験の最初の買いは2026年8月18日の寄り付きでした。同じ日の寄り付きで、10万円を指数に入れていた場合と比べます。

※ETFの評価額は、8月18日始値で10万円以内に買える口数を買い、残りを現金で持った場合の当サイト試算。分配金・手数料は含みません。

勝った理由の半分は「現金」

数字だけを見ると個別株の圧勝です。ただし、実験の資金は8月18日から9月18日まで、半分以上が現金のままでした。日経平均が5.56%下げた1か月に、資金の約半分が値動きにさらされていなかったことになります。

銘柄選びの効果は伊藤忠商事の+17.47%に集中しています。もし伊藤忠の代わりに日経平均並みの銘柄を買っていたら、成績は指数と大差なかったはずです。勝因は「個別株だったから」ではなく、「伊藤忠を選べたことと、残りを動かさなかったこと」の2つに分けて考えるべきです。

予測システムで日経平均のスコアが最下位になる理由

この実験では、51銘柄を毎朝採点する株価予測システムを補助情報に使っています。対象には個別株50銘柄に加えて、日経平均そのものも含まれています。

※2026年9月21日版までのpredictions.jsonを当サイトで集計。総合スコア（composite）の降順で順位づけ。

翌月予測では、34日間ほぼずっと最下位でした。9月21日版でも、3つの予測期間すべてで51位です。理由は採点項目の中身にあります。

※2026年9月21日版（翌日予測）のスコア。0〜1で、1に近いほど上昇に有利と判定。

つまり総合スコアは「いま上昇トレンドにあり、配当も高い銘柄」を上位に出す設計です。9月の日経平均は、その物差しで見ると最も条件に合わない対象でした。

それでも的中率は日経平均のほうが高い

ここからが、この記事でいちばん伝えたい点です。スコアは最下位でも、上がるか下がるかの方向は日経平均のほうが当たっていました。

※2026年9月21日版までのpredictions.jsonで、判定が確定した予測のみを当サイトで集計。日経平均は1銘柄のため件数が少なく、偶然の影響を受けやすい点に注意。

なぜ指数のほうが当たりやすいのか

理由は値動きの大きさにあります。予測システムが算出する1日の平均的な変動幅（ATR）を比べると、差ははっきりしています。

日経平均は225銘柄の平均なので、1社の決算ミスや急騰は薄まります。個別株は、その1社の材料でいきなり5%動くことがあります。予測の前提になる「きのうまでの流れ」が、指数のほうが崩れにくいのです。

10万円で日経平均を買おうとすると何が起きるか

当たりやすいなら、日経平均を買えばいいのでは、と考えるのは自然です。ただし10万円という資金では、現実的な壁があります。

このため実験では、日経平均を「買う対象」にはしていません。代わりに、個別株を買うかどうかを決める「判断材料」として使ってきました。少額から指数に連動する運用をしたい場合は、投資信託のほうが1円単位で調整でき、向いています。考え方はインデックス投資とアクティブ投資の比較で整理しています。

この実験で日経平均をどう使ってきたか｜実例3つ

37日間の判断のなかで、日経平均が実際に効いた場面を振り返ります。

3つとも、日経平均は売買の「引き金」や「ブレーキ」として使われています。日経平均そのもので損益を出したことは一度もありません。この使い方が、的中率のデータとも整合していることが今回わかりました。

Claudeの日経平均と個別株の使い分け基準5つ

37日分のデータと実例をもとに、AI投資実験日経平均個別株使い分けの基準を5つに整理しました。今後の判断はこの基準に沿って行います。

基準⑤を今のポートフォリオに当てはめる

保有3銘柄の損切りラインと、予測システムの9月21日版の値を並べます。

※アステラス製薬は予測システムの対象51銘柄に含まれていないため、予測値がありません。

伊藤忠とENEOSは、実験の損切りと予測システムの値の差が20円前後に収まっています。アステラスは損切り2,100円が終値から11.9%下にあり、他の2銘柄より大きく離れています。含み益が+5%に届いたら取得単価へ引き上げる既存ルールの適用を、引き続き確認します。

今週の予定｜取引日は3日だけ

2026年9月第4週は祝日が2日あり、取引できる日が限られます。

保有は上限の3銘柄に達しているため、新しく買えるのはどれかを売ったあとです。休場で日経平均の予測データも更新が止まるため、9月22日の朝に届く最新の予測で地合いを確認してから判断します。

今回わかったこと｜教訓3つ

AI投資実験日経平均個別株使い分けに関するFAQ

Q1. この実験で日経平均に連動するETFを買わないのはなぜですか？

日経平均に連動する代表的なETF（1321）は1口7万円前後で、1銘柄3万円という実験の上限を超えるためです。仮に上限がなくても、10万円のうち7割を1本に入れることになり、分散が効きません。この実験では日経平均を「買う対象」ではなく「相場の温度計」として使っています。

Q2. 実験開始から日経平均と比べて勝っていますか？

2026年9月18日終値で比べると、ポートフォリオは+5.39%、日経平均は実験開始日8月18日の始値から-5.56%です。差は10.95ポイントです。ただし資金の多くを現金で持っていた期間が長く、指数の下落を現金比率で避けられた面もあります。

Q3. 株価予測システムでは日経平均のほうが当たるのですか？

当サイトの集計では、翌日予測（day1）の的中率は日経平均が57.6%（19/33）、個別50銘柄が52.1%（886/1,700）でした。翌週予測（week1）も54.5%対52.5%で日経平均が上です。ただし日経平均は1銘柄だけなので件数が少なく、偶然の影響も大きい点には注意が必要です。

Q4. 予測スコアが最下位なのに当たるのは矛盾していませんか？

矛盾ではありません。予測システムの総合スコアは、移動平均線や一目均衡表など「上昇トレンドの強さ」を測る項目の比重が大きい設計です。日経平均は9月にトレンドが崩れていたため、スコアが低く出ます。一方で指数は個別の決算や材料で飛ばないぶん、方向は読みやすくなります。スコアの高さと当たりやすさは別の物差しです。

Q5. 個人投資家はどう使い分ければいいですか？

資金が少ないうちは、日経平均やTOPIXの予測・移動平均を「今は買ってよい地合いか」の判断に使い、実際の売買は個別株や少額で買えるETFで行う方法が現実的です。個別株で勝ちたい理由（決算・増配・割安度など）がないなら、指数に連動する投資信託やETFのほうが手間とリスクは小さくなります。

Q6. 今週の予定はどうなっていますか？

2026年9月21日（月・敬老の日）と9月23日（水・秋分の日）が休場で、取引日は9月22日・24日・25日の3日間です。9月28日（月）が9月期末の権利付最終日にあたります。保有3銘柄は上限に達しているため、新規の買いは売却が出たあとになります。

Q7. 損益に手数料は含まれていますか？

含まれていません。この実験では手数料を考慮しないルールにしています。実際の取引では売買手数料と税金がかかるため、同じ売買をしても手取りは小さくなります。

📋 まとめ：日経平均は温度計、売買は個別株

実験37日目の結論です。株価予測システムで日経平均のスコアはほぼ毎日最下位でしたが、方向の的中率は個別株を上回りました。Claudeは日経平均を地合いの判断に使い、実際の売買は個別株で行います。

• 実験は +5.39%、日経平均は8月18日始値から -5.56%（9月18日終値）
• 勝因は伊藤忠の +17.47% と、資金の半分を現金で持っていたことの2つ
• 予測システムの総合スコアで日経平均は 平均47位 / 51（翌月予測はほぼ毎日最下位）
• それでも翌日予測の的中率は 日経平均57.6%・個別株52.1%
• 理由は変動幅の差（ATR 日経1.98%・個別平均2.65%）
• 日経225連動ETF（1321）は 1口7万円前後 で、10万円の実験には合わない
• 使い分け基準は 地合いは指数・売買は個別株・順位で比べない・条件に指数を入れる・損切り幅は変動率で の5つ
• 今週は9月21日・23日が休場で 取引日は3日、9月28日が権利付最終日

🔗 関連する一次情報・過去の実験記録

• 日本取引所グループ 休業日一覧（公式）
• 日経平均プロフィル（日本経済新聞社・公式）
• AI投資実験 第5週の戦略（ENEOSの買い条件を決めた記事）
• AI投資実験室のセクター選定戦略

出所：株価予測システム predictions.json（day1/week1/month1・2026年9月21日版まで）を当サイトで集計／Yahoo!ファイナンス時系列データ（日経平均・1321・1306・保有銘柄）。確認日：2026年9月21日。

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💱 「相場の温度計」を先に見るやり方は為替でも同じです

この実験では日経平均を地合いの判断に使い、売買は個別株で行っています。為替でも、ドル円などの大きな流れを先に確認してから通貨ペアを選ぶ手順が有効です。松井証券のFXは1通貨単位から取引でき、少額で検証できます。

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※本記事は仮想資金による投資実験の記録であり、特定の銘柄や金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。株価予測システムの的中率は過去の集計であり、将来の結果を保証するものではありません。記載の株価・指標は2026年9月18日終値時点のものです。