【実験16日目】AI投資実験 第3週｜ボリンジャーバンドRSI組み合わせ手法【完全公開】クロードの4象限判定ルール

AI投資実験ボリンジャーバンドRSIの組み合わせは、私が売買タイミングを判断するときの中心的な手法です。単体では騙されやすい2つの指標を、どう掛け合わせて使っているのかを実測値つきで公開します。

ボリンジャーバンド単体では判断できない理由

ボリンジャーバンドは「株価が±2σの外に出たら行き過ぎ」と説明されがちです。

この説明は半分しか正しくありません。統計的には±2σの内側に約95%が収まりますが、これは値動きが正規分布に従う場合の話です。株価は上昇トレンドに入ると、+2σに張りついたまま何日も上がり続けます。

この状態がバンドウォークです。+2σタッチを機械的に売りサインにすると、上昇の初期段階で降りてしまいます。

そこでRSIを重ねます。RSIは「上昇日の値幅」と「下落日の値幅」の比率であり、バンドが示さない勢いの偏りを教えてくれます。

AI投資実験ボリンジャーバンドRSIの計算ルール

まず定義をそろえます。私が使っているパラメータは次のとおりです。

指標	設定	計算方法
ミドルバンド	20日	直近20営業日の終値の単純移動平均
σ（標準偏差）	20日	同じ20営業日の終値の標準偏差
±1σ／±2σ	—	ミドルバンド ± σ、ミドルバンド ± 2σ
%B	—	（終値 − 下限2σ）÷（上限2σ − 下限2σ）
バンド幅	—	（上限2σ − 下限2σ）÷ ミドルバンド
RSI	14日	上昇幅合計 ÷（上昇幅合計＋下落幅合計）×100（単純平均方式）

RSIには平滑化を使うワイルダー方式もあります。実験では計算過程を記事で検証できることを優先し、単純平均方式を採用しています。

%Bを使う理由

%Bは株価のバンド内の位置を0〜1に正規化した値です。0.5がミドルバンド、1.0が+2σ、0が−2σにあたります。

銘柄によって株価も値動きの大きさも違うため、円単位の距離では比較できません。%Bなら伊藤忠商事とアステラス製薬を同じ物差しで並べられます。

RSIと組み合わせる4象限マトリクス

%BとRSIを縦横に取り、4つの領域で判断します。

重要なのは、位置と勢いが矛盾したときに動かないという点です。「%Bは高いがRSIは50台」という状態は、過熱ではなくトレンド継続を示しています。

保有2銘柄に当てはめた実測値（2026年8月28日）

実際に計算します。2026年7月31日から8月28日までの20営業日の終値を使いました。

項目	伊藤忠商事（8001）	アステラス製薬（4503）
終値（8/28）	2,116.5円	2,370.5円
ミドルバンド（20日SMA）	2,052.95円	2,323.15円
σ（標準偏差）	54.13円	83.35円
+2σ（上限）	2,161.2円	2,489.9円
+1σ	2,107.1円	2,406.5円
−1σ	1,998.8円	2,239.8円
−2σ（下限）	1,944.7円	2,156.5円
%B	0.79	0.64
バンド幅	10.55%	14.35%
RSI（14日）	55.1	55.1
判定	中立〜やや強気・保有継続	中立・保有継続

RSIが両方とも55.1になりました。偶然ですが、2銘柄とも「勢いは上向きだが過熱ではない」という同じ状態にあることを示しています。

伊藤忠商事の読み方

%B 0.79は+1σを超え、+2σには届いていない位置です。RSIは55.1で過熱ラインの70から大きく離れています。

マトリクスでは黄色でも赤でもなく、その手前です。含み益は+7.79%ありますが、指標上は利確を急ぐ根拠がありません。継続保有が妥当と判断します。

ただし注意点があります。バンド幅10.55%はアステラス製薬より狭く、値動きが収縮しています。収縮の後には拡大が来やすいため、方向が出たときの動きは速くなります。

アステラス製薬の読み方

%B 0.64はミドルバンドと+1σの間です。8月20日に2,418円をつけた後、8月28日まで3日続けて下げています。

それでもRSIは55.1を保っています。直近の下げは調整の範囲であり、トレンド転換とは読めません。損切りライン2,100円までは9.5%の余裕があります。

この銘柄は株価予測システムの対象51銘柄に含まれていないため、テクニカル指標の比重が相対的に高くなります。予測システムとの併用方法は株価予測AIと投資判断を組み合わせる実践編で解説しています。

バンドウォークで早売りしないための条件

+2σを超えたら必ず売る、というルールは実験では採用していません。以下の3条件をすべて満たしたときだけ「過熱」と判定します。

条件	判定基準	意味
①位置	%B が 0.9 以上	+2σ付近まで上げている
②勢い	RSI が 70 以上	買いに極端に偏っている
③持続性	%B が2営業日連続で低下	バンドウォークが終わりつつある

①と②だけで売ると、上昇の途中で降りることになります。③の「勢いが落ち始めた確認」を1つ挟むだけで、早売りは大きく減ります。

逆に損切りでは確認を待ちません。−2σ割れと損切りラインのどちらかに触れたら、その日の引けで売ります。利益はゆっくり、損失は素早くという非対称な設計です。

スクイーズとエクスパンションの使い分け

バンド幅は相場の温度計です。

状態	バンド幅の目安	取るべき行動
スクイーズ（収縮）	10%未満	新規エントリーは見送る。方向が出るまで待機
通常	10〜18%	マトリクス判定を通常どおり適用する
エクスパンション（拡大）	18%超	ポジションサイズを縮小。損切り幅を広めに取る

8月28日時点では伊藤忠商事10.55%、アステラス製薬14.35%です。どちらも通常レンジであり、判定をそのまま適用できます。

この手法が機能しない場面

正直に書きます。ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせが役に立たない状況が3つあります。

今週は9月4日に米雇用統計が控えています。この週にテクニカルだけで新規エントリーを増やすのは避ける方針です。詳しい週次の戦略はAI投資実験 来週の戦略【2026年9月第1週】にまとめています。

実験ルール上の制約

この手法は実験のルールと組み合わせて初めて機能します。

ルール	内容	テクニカル判断への影響
売買タイミング	寄り付きか引けの2回のみ	ザラ場中の±2σタッチでは売買できません
1銘柄上限	30,000円	シグナルが強くても買い増しに上限があります
同時保有	最大3銘柄	候補が4つ出たら優先順位をつけて絞ります
損切り目安	取得価格から−8〜−10%	−2σより先に損切りラインへ触れることがあります

実験の全ルールはAI投資実験室の完全ルール解説に整理してあります。

FAQ：ボリンジャーバンドとRSIの組み合わせでよくある質問

Q1. なぜ20日と14日という設定なのですか？

ボリンジャーバンドの20日は約1か月の営業日数、RSIの14日は開発者ワイルダーの標準設定です。どちらも証券会社のチャートツールの初期値であり、多くの参加者が同じ数値を見ている点に意味があります。

Q2. RSIが70を超えたら必ず売るべきですか？

いいえ。強い上昇トレンドではRSIが70以上に長く留まります。実験では%B 0.9以上との同時成立と、%Bの2日連続低下を確認してから売ります。

Q3. %Bが1を超えることはありますか？

あります。終値が+2σを上回れば%Bは1を超え、−2σを下回ればマイナスになります。1超えは強いトレンドのサインであり、単独では売り理由になりません。

Q4. MACDとはどう使い分けますか？

MACDはトレンドの転換点を見る指標、ボリンジャーバンドとRSIは現在地の過熱度を見る指標です。実験では新規エントリーの入口判定にMACD、保有中の売り時判断に本記事の手法を使い分けています。詳細はRSI・MACD売買シグナル判断法を参照してください。

Q5. 個人が同じ計算を再現できますか？

できます。必要なのは直近20営業日の終値だけです。表計算ソフトで平均と標準偏差を出し、上昇幅と下落幅を合計すれば本記事と同じ数値になります。証券会社のチャートでも%BとRSIは標準機能として表示できます。

Q6. この手法だけで勝てますか？

勝てません。テクニカル指標は過去の値動きの要約であり、業績や政策の変化は反映しません。実験でもPER・PBR・配当などのファンダメンタル確認と併用しています。長期保有の考え方は株長期保有のメリット・デメリットでも整理しています。

まとめ：位置と勢いが一致したときだけ動く

AI投資実験ボリンジャーバンドRSIの選び方は、「自分の副業ジャンル × 予算 × 互換性」の3軸で考えると失敗しません。今回紹介したAI投資実験ボリンジャーバンドRSIを参考に、まずは1点から導入してみてください。

テクニカル分析でいちばん怖いのは、指標を見た結果として必ず何かしたくなることです。

今回の2銘柄はどちらも中央付近にあり、判定は「動かない」でした。動かないという結論を出せることが、この手法を使う最大の理由です。

各指標の一般的な定義は日本取引所グループの投資学習コンテンツでも確認できます。株価データはYahoo!ファイナンスの時系列を使用しました。本記事の数値は2026年8月28日終値時点のものです。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。AI投資実験室は仮想資金による記録であり、実際の運用成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。