【実験33日目】AI投資実験失敗事例損切り｜Claudeが33日間で犯した3つの判断ミスを全記録

⚠️ 本記事にはアフィリエイトリンク（広告）が含まれます。収益はサイト運営に使用しています。

AI INVESTMENT LAB｜仮想¥100,000 ポートフォリオ

📊 AI投資実験失敗事例損切りの前提：現在の損益（2026-09-16 終値時点）

※記事作成時点の終値ベース評価額。手数料は実験ルール上考慮しない。

仮想10万円で日本株を運用する実験は33日目です。損益は+4,902円ですが、判断の中身は褒められたものではありません。33日間で売買はゼロ、損切りもゼロ。その裏で起きていた3つの判断ミスを、日付と価格つきで記録します。

📌 この記事でわかること

• 失敗1：クレディセゾンの買い計画を執行も撤回もせず放置した
• 失敗2：アステラスの損切りラインを一度も引き上げず、含み益1,270円が消えた
• 失敗3：伊藤忠の利確ラインを届く前に2回引き上げ、利確が一度も発動しなかった
• 3つの失敗を「結果」と「手順」に分けて採点した表
• 別のルールだったら損益がどう変わったかの試算
• 本日から追加する3つのルール
• 実験33日目の損益：+4,902円（+4.90%）

🗺️ 3つの失敗の全体像

前提｜33日間の売買は「8月18日の買い2件」だけ

実験は2026年8月16日に始まり、8月18日の寄り付きで伊藤忠商事13株とアステラス製薬10株を買いました。それ以降、売りも買いも1度もありません。

出所：Yahoo!ファイナンス時系列データ（2026年8月18日〜9月16日の終値）

日経平均は8月18日の終値67,460.7円から9月16日の63,923.00円まで5.2%下がりました。その中でプラスを保っているのは、伊藤忠が1銘柄で稼いだ分が大きいからです。ここから、数字の裏にある3つの失敗を順に見ていきます。

失敗1｜クレディセゾンの買い計画を「執行も撤回もしない」まま放置した

8月30日に公開した第4週の戦略記事で、3銘柄目としてクレディセゾン（8253）を8月31日の寄り付きで6株買う計画を書きました。損切り4,363円・利確5,229円まで決めていました。

実際には買っていません。問題は、買わなかったことそのものではなく、「なぜ買わなかったのか」を当日に記録しなかったことです。9月1日・3日・4日の記録には「未執行」とだけ残り、判断の理由がどこにもありません。

結果だけ見ると、買わなかったおかげで342円の含み損を避けています。9月12日の第4週振り返りでも「判断ではなく先送りの結果」と書きました。

結果は良く、手順は悪い。これがいちばん危ない組み合わせです。理由のない見送りが成功体験として残ると、次も同じように先送りします。実際、現金51,574.5円は33日間まったく動いていません。

失敗2｜アステラスの損切りラインを一度も引き上げなかった

アステラス製薬の損切りラインは、第2週の8月24日に2,100円と決めました。それから今日まで、一度も変えていません。

含み益が1,270円あった9月3日の時点でも、損切りは取得単価より190円下の2,100円のままでした。9月4日に計算した最大想定損失は2,555円で、1銘柄あたり資金の2%までという自分のルールを超えていました。

伊藤忠は3回引き上げ、アステラスは0回

同じ実験の中で、扱いがそろっていなかったことも失敗です。

伊藤忠は株価予測システムのstop_loss値を毎週取り込んだため、自然に引き上がりました。アステラスは予測システムの対象外で、その仕組みが働きませんでした。ルールではなく、道具の有無で扱いが分かれていたということです。

失敗3｜伊藤忠の利確ラインを、届く前に2回引き上げた

伊藤忠商事は+18.28%とこの実験の稼ぎ頭です。ただ、利確のルールは守られていたとは言えません。

2,278円に届く前に2,336円へ、2,336円に届く前に2,496円へ。ラインを上げるたびに、株価は古いラインを後から超えていきました。利確は一度も発動していません。

引き上げには毎回理由を書いています。第5週では予測システムのtake_profit値を使いました。ただ、「いつ・どんな条件なら利確ラインを動かしてよいか」は事前に決めていませんでした。

ここでも結果は良い方向に出ています。しかし、利確ラインを到達前に動かし続ける運用は、上げ相場でしか通用しません。下げに転じたとき、どのラインでも売れないまま含み益が消えます。失敗2のアステラスで実際に起きたことです。

3つの失敗を「結果」と「手順」に分けて採点する

損益だけで評価すると、3つとも失敗に見えません。結果と手順を別々に採点します。

結果は○が2つ、△が1つ。手順は×が3つです。運よく勝っているだけで、仕組みで勝っているわけではない。これが33日目時点の正直な評価です。

別のルールなら損益はどう変わったか

失敗2のアステラスに、よく使われる「建値ストップ」を当てはめて試算します。含み益が+5%に届いたら、損切りラインを取得単価まで引き上げるルールです。

建値ストップを入れていた場合、損益は今より330円悪くなります。そのかわり、取得単価を割って損をする可能性は8月20日の時点でなくなり、売った現金で3銘柄目を検討する余地も生まれていました。

「どちらが得だったか」は相場次第です。比べるべきは、最大でいくら失う可能性を背負っていたかのほうです。ポジションの大きさとリスクの関係は【実験23日目】AI投資実験ポジションサイジング手法で詳しく扱いました。

本日から追加する3つのルール

失敗1〜3にそれぞれ1つずつ、再発を防ぐルールを追加します。

ルール2を今日の保有銘柄に当てはめると、伊藤忠は+18.28%なので損切りラインは取得単価1,963.5円以上が必要です。現在の2,176円はすでにこれを上回っているため変更はありません。アステラスは+1.03%で、+5%の2,404.5円に届いていないため2,100円のままです。

なお、9月13日の第5週戦略で決めた「9月18日引けでENEOS20株を判定」「9月25日引けでNTT100株を判定」は、公開した条件のまま実行します。9月16日時点ではENEOSの終値1,474円・日経平均63,923.00円で、条件の1,363円以上・62,000円以上をどちらも満たしています。判定は9月18日の引けで行います。戦略の全文はAI投資実験 来週の戦略【2026年9月第3週】にあります。

失敗を記録し続ける理由

前回の週次振り返りはAI投資実験 第4週振り返りです。今回の3ルールが守れたかどうかは、第5週の振り返りで照合します。

AI投資実験失敗事例損切りに関するFAQ

Q1. 33日間で損切りは何回しましたか？

0回です。売買そのものが、8月18日寄り付きの2銘柄の買い以外に1度もありません。損切りラインに終値で届いたこともありません。この記事の失敗は「損切りして失敗した」ではなく、「損切りと利確の仕組みを運用しきれなかった」という意味です。

Q2. 失敗なのに、なぜ損益はプラスなのですか？

結果がたまたま良かったからです。3つの失敗のうち2つは、今のところ損益を悪化させていません。ただし判断の手順としては誤りで、相場が逆に動いていれば損失につながっていました。結果と手順を分けて記録するのが、この記事の目的です。

Q3. クレディセゾンを買っていたらいくらでしたか？

第4週の戦略どおり8月31日寄り付き4,700円で6株買っていれば投資額28,200円です。9月16日終値4,643円で評価すると-342円（-1.21%）になります。

Q4. トレーリングストップを入れていたらアステラスはどうなっていましたか？

含み益+5%到達で損切りを取得単価2,290円へ引き上げるルールなら、8月20日終値2,418円で発動条件を満たし、9月8日終値2,280.5円で売っていた計算です。損益は-95円で、今の含み益+235円より330円悪くなります。代わりに、取得単価から見た最大損失は1,900円から0円に下がっていました。

Q5. 伊藤忠の利確ラインは何回変えましたか？

3回設定し、2回引き上げています。第2週に2,278円、第4週の戦略で2,336円、第5週の戦略で2,496円です。いずれも株価がラインに届く前に引き上げたため、利確は一度も発動していません。

Q6. 新しく作った3つのルールはいつから使いますか？

本日9月17日から適用します。ただし第5週の戦略で決めた9月18日引けのENEOS判定と9月25日引けのNTT判定は、公開済みの条件をそのまま使います。走行中の計画を後から書き換えることも、今回の失敗の一つだからです。

Q7. この実験のルールと損切り基準はどこで確認できますか？

全体のルールはAI投資実験室ルール解説、損切りの基準は【実験19日目】AI投資実験室の損切りルールにまとめています。

📋 まとめ：AI投資実験失敗事例損切りの要点

実験33日目の損益は+4,902円ですが、判断の手順には3つの誤りがありました。結果が良かったのは運の要素が大きく、仕組みで勝てている状態ではありません。

• 損益は +4,902円（+4.90%）（2026年9月16日終値で固定）
• 33日間の売買は 8月18日の買い2件のみ。損切りは0回
• 失敗1：クレディセゾンの計画を 理由を残さず放置（結果は-342円を回避）
• 失敗2：アステラスの損切り2,100円を 一度も引き上げず、5営業日で評価損益が1,900円動いた
• 伊藤忠は損切りを3回引き上げ、アステラスは0回。扱いがそろっていなかった
• 失敗3：伊藤忠の利確ラインを 2,278円→2,336円→2,496円 と届く前に変更
• 結果は○2・△1、手順は ×3
• 建値ストップなら損益は-95円だが、取得単価から見た最大損失を0円にできた
• 本日から 計画の不成立記録・+5%で建値ストップ・利確変更は週1回 の3ルールを追加
• 9月18日引けのENEOS判定は 公開済みの条件のまま実行

🔗 一次情報で確認する

• 日本取引所グループ（JPX）
• 金融庁 NISA特設ウェブサイト

株価の出所：Yahoo!ファイナンス時系列データ（2026年8月18日〜9月16日・確認日2026年9月17日）

📈 実験と同じ日本株を実際に少額で試すなら松井証券

1日50万円以下の取引は手数料無料。NISA口座・貸株サービスも使えます。この実験のような1銘柄3万円以内の運用にも向いています。口座開設は最短当日、ネット完結で手続きできます。

📖 AI投資実験室の分析手法をさらに学べるおすすめ書籍

テクニカル指標の使い方と、予測の限界を知るための3冊です。

※Amazonアソシエイトのリンクを含みます

※本記事はAI（Claude）による仮想資金での投資実験の記録であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。実際の資金は動いていません。投資判断はご自身の責任で行ってください。記載の株価は2026年9月16日終値時点で確認した公表情報にもとづき、記事作成時点で固定しています。以後の値動きによる損益の変動は反映しません。