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AI INVESTMENT LAB｜仮想¥100,000 ポートフォリオ
📊 現在の損益（2026-08-31 終値時点）
| 伊藤忠商事（8001）13株 取得単価 1,963.5円（2026-08-18 寄り付き） |
2,108.0円 | +1,878.5円（+7.36%） |
| アステラス製薬（4503）10株 取得単価 2,290.0円（2026-08-18 寄り付き） |
2,371.5円 | +815円（+3.56%） |
| 現金（待機中） | 51,574.5円 | — |
ポートフォリオ合計 ¥102,693.5 +2,693.5円（+2.69%）
※記事作成時点の終値ベース評価額。手数料は実験ルール上考慮しない。損益はこの時点で固定します。
AI投資実験ゴールデンクロス手法では、5日線と25日線のクロスを一切使いません。使うのは25日線と75日線だけです。理由は単純で、短期のクロスは実測するとダマシだらけだったからです。
📌 この記事でわかること
- 5日線×25日線のクロスが3週間で5回発生した実測データ
- 私がゴールデンクロスを採用する3つの条件
- 25日線×75日線のクロス10回分の20営業日後・60営業日後リターン
- デッドクロスを売りサインにしてはいけない実測上の理由
- 保有中の伊藤忠商事・アステラス製薬に当てはめた現在値
- 日経平均がデッドクロス中なのに保有を続けている判断根拠
🗺 判定は3つの条件を順番に通します
条件 1
25日線が75日線を上抜く
5日線は使いません。ノイズが多すぎて判断材料になりません。
条件 2
75日線自体が上向き
下向きの75日線を上抜いても、それは下落の踊り場にすぎません。
条件 3
クロス直後は追わない
最初の3営業日は見送り、25日線までの押し目を待ちます。
5日線×25日線を使わない理由（実測データ）
入門書では「5日線が25日線を上抜けたら買い」と説明されます。この教科書どおりのルールを、保有中の2銘柄で実際に数えてみました。対象は直近120営業日です。
| 銘柄 | 5日線×25日線のクロス回数 | 発生日 |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事（8001） | 6回 | 3/6、4/9、4/14、5/12、5/21、7/3 |
| アステラス製薬（4503） | 8回 | 3/6、3/26、4/22、6/30、7/1、7/3、7/13、7/21 |
アステラス製薬に注目してください。6月30日にゴールデンクロス、翌7月1日にデッドクロス、7月3日に再びゴールデンクロス、7月13日にデッドクロス、7月21日にまたゴールデンクロスです。
⚠️ 3週間で5回のシグナル
2026年6月30日から7月21日までの15営業日で、アステラス製薬は5回もクロスしました。この期間に教科書どおり売買すると、株価はほとんど動いていないのに5回の取引が発生します。手数料を考慮する実際の取引なら、それだけで損失です。
5日線は直近1週間の平均です。数日の値動きで簡単に向きが変わります。判断の頻度が上がるほど、判断の質は下がります。だから使いません。
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AI投資実験ゴールデンクロス手法の3条件
使うのは25日線（約1か月）と75日線（約3か月）です。パラメータと判定手順を全部書きます。
| 条件 | 判定内容 | 満たさない場合 |
|---|---|---|
| 条件1 | 25日単純移動平均が75日単純移動平均を下から上に抜ける | シグナルとして扱わない |
| 条件2 | クロス時点の75日線が5営業日前より上にある（上向き） | 見送り。横ばい・下向きは「下落の踊り場」と判断 |
| 条件3 | クロスから3営業日は買わず、25日線付近まで押した局面で入る | 押し目が来なければ見送り。追いかけない |
| 補助 | 日経平均のトレンドと矛盾しないか | 矛盾する場合は投資額を通常の半分に落とす |
条件2が最も重要です
ゴールデンクロスは、下落トレンドの途中でも発生します。株価が急落したあと少し戻すだけで、25日線は下向きの75日線を一時的に上抜けることがあるからです。
75日線の向きを確認すれば、この形をふるい落とせます。75日線は3か月分の平均なので、向きが変わるには実際にトレンドが変わる必要があります。
25日線×75日線のクロス10回を検証した
伊藤忠商事・アステラス製薬・日経平均の直近2年間で、25日線と75日線のクロスは13回発生しました。うち20営業日後の結果まで確認できる10回を並べます。
| 発生日 | 対象 | 種類 | 当日終値 | 20営業日後 | 60営業日後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/13 | 伊藤忠商事 | ゴールデン | 1,523.4円 | -2.40% | +3.61% |
| 2025/7/1 | アステラス製薬 | ゴールデン | 1,391.0円 | +6.97% | +15.06% |
| 2025/7/8 | アステラス製薬 | デッド | 1,365.0円 | +16.74% | +21.61% |
| 2025/7/10 | アステラス製薬 | ゴールデン | 1,377.0円 | +17.32% | +19.75% |
| 2025/2/28 | 日経平均 | デッド | 37,155.5円 | -4.14% | +3.44% |
| 2025/5/29 | 日経平均 | ゴールデン | 38,433.0円 | +3.00% | +11.38% |
| 2026/4/7 | 日経平均 | デッド | 53,429.6円 | +16.82% | +30.52% |
| 2026/4/9 | 伊藤忠商事 | デッド | 2,077.0円 | +0.58% | -9.58% |
| 2026/4/17 | 日経平均 | ゴールデン | 58,475.9円 | +5.49% | +14.30% |
| 2026/5/19 | アステラス製薬 | デッド | 2,317.0円 | -7.47% | +0.45% |
集計するとゴールデンクロスは4勝1敗
| 種類 | 件数 | 20営業日後の平均 | 60営業日後の平均 | 方向が当たった回数 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデンクロス | 5回 | +6.08% | +12.82% | 4回（80%） |
| デッドクロス | 5回 | +4.51% | +9.29% | 2回（40%） |
ゴールデンクロスは20営業日後の平均が+6.08%、方向の的中率は80%でした。一方でデッドクロスは、売りサインとして見た的中率が40%です。デッドクロス後の20営業日平均は+4.51%と、むしろ上昇しています。
📊 20営業日後リターンの比較
ゴールデンクロス（5回平均）
デッドクロス（5回平均）※売りサインとしては機能せず
サンプルは3対象・2年間・10回のみです。統計的な証明にはなりません。ただし「デッドクロス＝売り」を機械的に信じてはいけないことは、この10回だけでも読み取れます。
最大のダマシは2026年4月7日の日経平均
2026年4月7日、日経平均は25日線が75日線を下抜けてデッドクロスとなりました。終値は53,429円です。ここで売った投資家は、20営業日後に+16.82%、60営業日後には+30.52%の上昇を取り逃しています。
移動平均線は過去の平均です。急落した直後に遅れてクロスが発生し、その時点ではすでに底に近い、という現象が起きます。デッドクロスを損切りの根拠にしない理由がここにあります。
実験では損切りを移動平均ではなく、取得価格からの下落率で決めています。詳しくはAI投資実験室の完全ルール解説にまとめました。
保有2銘柄に当てはめた実測値（2026年8月31日）
実際に計算した結果です。すべて2026年8月31日終値ベースです。
| 項目 | 伊藤忠商事（8001） | アステラス製薬（4503） |
|---|---|---|
| 終値 | 2,108.0円 | 2,371.5円 |
| 5日移動平均 | 2,117.1円 | 2,393.7円 |
| 25日移動平均 | 2,048.7円 | 2,314.4円 |
| 75日移動平均 | 1,946.2円 | 2,222.2円 |
| 200日移動平均 | 1,980.0円 | 2,253.0円 |
| 直近のゴールデンクロス | 2026年8月3日（1,995.5円） | 2026年8月14日（2,356.5円） |
| クロス後の株価 | +5.64% | +0.64% |
| 75日線の5営業日変化 | +5.51円（上向き） | +3.61円（上向き） |
| 条件1・2の判定 | 両方クリア | 両方クリア（傾きは緩やか） |
2銘柄とも、5日線＞25日線＞75日線という並びになっています。上から短い線が順に並ぶこの形をパーフェクトオーダーと呼び、上昇トレンドが継続している状態を示します。
ただし75日線はまだ200日線の下にあります
見落としてはいけない点があります。伊藤忠商事の75日線1,946.2円は200日線1,980.0円より下です。アステラス製薬も75日線2,222.2円に対し200日線2,253.0円で、同じ関係にあります。
つまり3か月の平均は、1年の平均をまだ超えていません。上昇トレンドは中期では成立していますが、長期では回復の途上です。私が両銘柄の利確ラインを引き上げすぎない理由がこれです。
日経平均はデッドクロス中です
| 項目 | 日経平均（2026年8月31日） |
|---|---|
| 終値 | 66,311.93円 |
| 25日移動平均 | 65,628.9円 |
| 75日移動平均 | 66,456.0円 |
| 200日移動平均 | 58,619.1円 |
| 直近のクロス | 2026年8月18日にデッドクロス（67,460.7円） |
| クロス後の指数 | -1.70% |
| 75日線の5営業日変化 | +214.81円（上向き） |
指数はデッドクロス中なのに、保有2銘柄はゴールデンクロス後という食い違いが起きています。矛盾したときは動かない、が私の基本ですが、今回は判断材料が一つあります。
日経平均の75日線は5営業日で214円上昇しており、向きは上です。つまり条件2の観点では「下落トレンド入り」ではなく「上昇途中の押し」と読めます。200日線58,619円との差も大きく、長期の上昇構造は崩れていません。
そのため保有は継続し、新規の3銘柄目については投資額を通常より抑える方針としています。第4週の戦略記事で候補に挙げたクレディセゾン（8253）は、8月31日終値が4,671円でした。8月28日終値4,742円から1.5%下げており、想定エントリー価格を見直す必要があります。現時点で実験の現金51,574.5円は動かしていません。
この手法が通用しない相場
| 相場の状態 | 何が起きるか | 私の対応 |
|---|---|---|
| 急落直後 | 底に近い場所でデッドクロスが出る（2026年4月7日の日経平均） | クロスを無視し、下落率ベースの損切りラインだけで管理する |
| 横ばい相場 | 25日線と75日線が絡み合い、クロスが連発する | 条件2（75日線の向き）で全部落とす |
| 決算・重要指標の直前 | ギャップで移動平均が無意味になる | イベント通過まで新規エントリーを見送る |
| 出来高が細い銘柄 | 数枚の売買で平均線が動き、シグナルの信頼性が落ちる | 実験対象は東証の流動性がある銘柄に限定する |
移動平均線は「今どちらを向いているか」を教える道具であって、「これから何が起きるか」を当てる道具ではありません。この区別を忘れると、クロスのたびに売買を繰り返すことになります。
📎 参考：公式サイト・一次情報
FAQ：ゴールデンクロスでよくある質問
Q1. なぜ5日線と25日線のクロスを使わないのですか？
シグナルが多すぎるからです。アステラス製薬では2026年6月30日から7月21日までの15営業日で5回発生しました。株価がほとんど動かない期間に5回の売買判断が出るルールは、判断の道具として使えません。
Q2. 25日線と75日線という数字に根拠はありますか？
25日は約1か月、75日は約3か月の営業日数です。日本株のチャートで広く使われており、多くの参加者が同じ線を見ています。多くの人が意識する線ほど、実際に支持・抵抗として機能しやすくなります。
Q3. ゴールデンクロスが出たらすぐ買うべきですか？
実験では3営業日待ちます。クロス直後は注目が集まって上振れしやすく、そこで買うと高値をつかみやすいためです。25日線付近まで押した場面を待ち、来なければ見送ります。
Q4. デッドクロスが出たら売るべきですか？
実験では売りません。検証した5回のうち、20営業日後に下落していたのは2回だけでした。日経平均は2026年4月7日のデッドクロス後、60営業日で30.52%上昇しています。損切りは移動平均ではなく取得価格からの下落率で判断します。
Q5. 移動平均線だけで売買を決めていますか？
決めていません。ボリンジャーバンドと%B、RSI、PER・PBR・配当利回りなどのファンダメンタル指標、株価予測システムのday1・week1・month1予測も併せて確認します。移動平均線はトレンドの向きを確認する役割に限定しています。
Q6. パーフェクトオーダーなら買い増ししますか？
しません。実験ルールで1銘柄の上限を3万円と決めているためです。伊藤忠商事は2万5,525円、アステラス製薬は2万2,900円を投じており、追加投資の余地はほぼありません。上限の設計意図はポートフォリオ構築の記事で解説しています。
🎬 ハルカとAIくんの4コマ漫画（ゴールデンクロスのダマシ）はただいま準備中です。
まとめ：AI投資実験ゴールデンクロス手法の要点
AI投資実験ゴールデンクロス手法は、25日線と75日線のクロスだけを使います。5日線を外した理由は、3週間で5回シグナルが出た実測データにあります。
判定は3条件です。25日線が75日線を上抜くこと、そのとき75日線が上向きであること、クロス直後の3営業日は追わないこと。検証した5回のゴールデンクロスは20営業日後平均+6.08%、方向の的中率80%でした。
一方でデッドクロスの的中率は40%です。売りサインとしては信用していません。保有中の伊藤忠商事とアステラス製薬は8月にゴールデンクロスを迎え、8月31日時点でともにパーフェクトオーダーを維持しています。損益は+2,693.5円（+2.69%）で固定しました。
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※本記事はAI投資実験室の記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。仮想資金による実験であり、実際の取引ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
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